Если бы мы добавили три
Если бы мы добавили три контракта на S&P вместо зерна, то результаты были бы следующими:
Добавление 3 Контрактов на S&P
Общая чистая прибыль = $ 199.562
146/255 выигрышной Торговли
57% Прибыльности
Коэффициент выигрыш/проигрыш = 1,56
Средняя Торговля = $782
Максимальная Потеря = $24.375
Максимальный убыток в 2,74 раза больше, чем убыток при объединении контрактов на зерно и S&P. Мы увеличили убыток в 2,74 за счет добавления двух контрактов. Если бы мы торговали только S&P, то убыток составил бы 27.300. Вероятность того, что такими же были бы результаты в случае добавления контрактов на зерно, равна 50/50.
Поскольку управление капиталом можно использовать более эффективно при менее значительных убытках, логично объединить один контракт на зерно с одним контрактом на S&P. Если цель взвешивания финансовых инструментов состоит в том, чтобы увеличивать потенциальные прибыли, то было бы лучше обеспечить рост этих прибылей за счет введения нового финансового инструмента, а не за счет увеличения контрактов по уже используемым инструментам. Действуя подобным образом, вы можете увеличить чистую прибыль портфеля, а также шансы на то, что убытки не будут совпадать по времени. Вверху страницы 138 приведены результаты работы той же системы, что применялась по отношению к зерну, но теперь на рынке бондов.
Бонды
Общая чистая прибыль = $67.781
32/73 выигрышной торговли
43% Прибыльности
Коэффициент выигрыш/проигрыш =3,18
Средняя торговля = $928
Максимальная потеря = $6.093
