Более глубокий взгляд на оптимизацию

Чтобы проиллюстрировать этот факт, вновь были взяты следую­щие результаты с рынка бондов, но на этот раз система пересечения с простой скользящей средней была оптимизирована с 1990 по 1993 гг.:

Параметры, оптимизированные для 1990-1993 годов

Чистая прибыль                $34.000

Число торгов      21

Число выигрышей            10

Число убытков   21

% выигрышей     48%

Средний выигрыш            $4.300

Средний убыток               $800

Средняя торговля             $ 1.600

Коэффициент выигрыш/проигрыш             5,30

Максимальное проседание капитала       $6.100

При оптимизации параметров системы простой скользящей сред­ней с 1993 по 1995 гг. наибольшую прибыль дали 10-дневная кратко­срочная скользящая средняя и 34-дневная долгосрочная скользящая средняя. Но для 1990-1993 годов параметры были другими. В этом пе­риоде использовалась 18-дневная краткосрочная скользящая средняя и 48-дневная долгосрочная скользящая средняя. Если бы в период между 1994 и 1998 годами использовались оптимизированные пара­метры, полученные для 1993 г., то у нас получились бы следующие ре­зультаты:

Чистая прибыль                $23.000

Число торгов      18

Число выигрышей            8

Число убытков   10

% выигрышей     44%

Средний выигрыш            $6.300

Средний убыток               $2.600

Средняя торговля             $ 1.300

Коэффициент выигрыш/проигрыш             2,35

Максимальное проседание капитала       $13.100

Содержание раздела