Метрики изменчивости, базирующиеся на расхождениях 3


RELSPREAD

Относительный спред 

Метрики изменчивости, базирующиеся на расхождениях 3

                Spread               - Спред

                Mid-point price - Средняя цена

TICKSPREAD

Квант спреда

Метрики изменчивости, базирующиеся на расхождениях 3

Spread            - Спред

                Minimumtick  - Минимальный квант времени

VWMARKETIMPACT

Взвешенное по объемам влияние на рынок 

Метрики изменчивости, базирующиеся на расхождениях 3

Impact  - Влияние

Volume - Объем

где

Impact =

Метрики изменчивости, базирующиеся на расхождениях 3 если сделка инициирована покупателем, или 

Impact =

Метрики изменчивости, базирующиеся на расхождениях 3 если сделка инициирована продавцом 

Trade price =

цена сделки для простой сделки или средняя цена сделки в случае комбинированной сделки 

Best ask =

цена наилучшего предложения непосредственно перед совершением сделки 

Best bid =

цена наилучшего спроса непосредственно перед совершением сделки

 

volume =

объем сделки для простой сделки или 
общий объем для комбинированной сделки  





Книжный магазин