Метрики изменчивости, базирующиеся на расхождениях

РАСХОЖДЕНИЕ ЦЕНЫ (PRICE VARIANCE)

Взвешенное во времени расхождение цены (Несоответствие  1)

где          n    =  Длина временного интервала, в течение которого наблюдается расхождение 

                XX = Средняя цена в квадрате 

                X    = Средняя цена

PRICESTDDEV

Стандартное отклонение цены 

  ИЛИ

SPREADVARIANCE

Взвешенное во времени расхождение спреда

где          n    =  Длина временного интервала, в течение которого наблюдается расхождение 

                XX = Спред в квадрате 

                X    = Спред

Содержание раздела