Метрики изменчивости, базирующиеся на доходе 2


TPRET

Доход от изменения истинной цены

Метрики изменчивости, базирующиеся на доходе 2

ABSTPRET

Абсолютная величина дохода от изменения истинной цены 

ABSTPRET = | TPRET |

OVERNIGHT

Доход от изменения сегодняшней первой цены сделки по сравнению со вчерашней последней ценой сделки (доход за ночь). 

Метрики изменчивости, базирующиеся на доходе 2

                Today’s first trade price      - Сегодняшняя первая цена сделки

                Yesterday’s last trade price - Вчерашняшняя последняя цена сделки

где

First trade price

=

=

цена первой сделки текущего дня 

сделки при открытии торгов (применимо для рынков, в которых используются специальные алгоритмы при открытии торгов, например, Австралийская фондовая биржа)

внебиржевые сделки 

Если в данный день торгов нет, то Overnight Return не определен.

Last trade price

                             

=

=

цене последней сделки за предыдущий день, исключая внебиржевые сделки. 

Если в предыдущий день торгов не было, то берется цена последней сделки за предшествующий ему день и т.д.  





Книжный магазин