Лекции по биржевой торговле

Глава 11 Тренажер



Назначение тренажера биржевых торгов – обучение биржевым технологиям в условиях, максимально приближенных к реальным торгам. Тренажер должен обладать следующими качествами: производить анкетное тестирование; обеспечивать эквивалентность учебных и реальных участников (их заявки  могут взаимно удовлетворяться); сохранять близость макрохарактеристик реальной и учебной торговой сессии; предоставлять по окончании учебных торгов анализ действий учебного участника (УУ).

Отличие от действующих проектов. Существует два вида построения функционала биржевых тренажеров:

Все участники торгов имеют статус учебных. Удовлетворение заявок происходит только между УУ. Для ориентира участникам предлагаются котировки в реальном времени по выбранным финансовым инструментам с ведущих биржевых площадок. УУ предоставляются ограниченные виртуальные ресурсы (входящие позиции по деньгам и бумагам) Результативность (прибыль)  оценивается сравнением их текущих позиций с ценами периода закрытия или средневзвешенной цены реальных торговых сессий.

Все участники торгов имеют статус учебных. Реальное удовлетворение встречных заявок не происходит. Участникам предлагаются котировки в реальном времени по выбранным финансовым инструментам с ведущих биржевых площадок. УУ предоставляются неограниченные виртуальные ресурсы (входящие позиции по деньгам и бумагам). Любая поданная заявка немедленно превращается в сделку с соответствующим изменением текущих позиций. Результативность (прибыль) участников оценивается сравнением их текущих позиций с ценами периода закрытия или средневзвешенной цены реальных торговых сессий.

В предлагаемом проекте учебные и реальные участники равноправны. Учебные заявки могут удовлетворяться  встречными реальными заявками. Протоколы реальных торговых сессий могут искажаться (возмущаться) сделками между реальными и учебными участниками. Макрохарактеристики учебных и реальных торговых сессий могут  отличаться.

Проблемы при разработке и использовании тренажера биржевых торгов. УУ торгов играют виртуальными финансовыми инструментами. Риск потерять свои или доверенные реальные деньги может значительно изменить поведение участника в настоящей торговой сессии. Виртуальные и реальные участники в этом смысле неэквивалентны. Их поведение может значительно отличаться. Второй проблемой имитации торгов является то, что торговая сессия (если в ее ход могут вмешиваться УУ) может значительно отличаться от реальной сессии по своим характеристикам. Область устойчивости торговой сессии должна предварительно исследоваться. Действия УУ должны ограничиваться. Макрохарактеристики рынка должны возвращаться к реальным значениям.

Допустима реализация нескольких видов учебных торгов: подбор параметров ограничений позволяет построить различные по целям обучения биржевые торги. Обучаемые участники могут наблюдать при этом влияние ограничений на свои результаты. Режим торговой сессии определяется учебными задачами.

Функциональные возможности торгового тренажёра: 1)   воспроизведение на учебном рабочем месте торговой сессии.     Воспроизведение торгов по нескольким инструментам в течение нескольких дней; 2) режим ускоренного обучения: воспроизведение исторических или смоделированных сессий с заданным ускорением; 3) отображение хода торгов: котировки по инструменту, график цен и объёмов по инструменту, таблица инструментов. Динамическое обновление всех таблиц и графиков; 4) отображение действий данного учебного участника: список заявок в котировках, протокол действий, текущие позиции; 5)формы для осуществления торговых операций: ввод заявок, снятие заявок; 6) обеспечение минимальным объёмом средств технического анализа. Возможность включить игру по автоматическому решающему правилу; 7) выдача рекомендаций участнику (сигналов на покупку или продажу) обучающей системы по ходу торговой сессии; 8) выдача стандартных отчётов по окончании сессии: протокол действий участника, статистика операций участника, статистика сессии;  9) «разбор полёта» по окончании сессии: оценка степени выполнения поставленной учебной задачи, демонстрация оптимального (с точки зрения обучающей системы) образа действий, оценка влияния участника на ход торгов, сравнение с другими участниками.

    Тренажер биржевых торгов 2
    Примеры учебных задач: 1. Спекулятивная игра на одной сессии. Получить максимальную прибыль от игры на внутридневных колебаниях цены инструмента при заданных входящих позициях. Кконцу сессии восст...
    Тренажер биржевых торгов 3
    3.2 Классификации УУ по входному тестированию. Входное тестирование. Учебный участник должен выбрать типовой план действий на данную торговую сессию, либо заполнить стандартную форму о выборе игры...
    Тренажер биржевых торгов 4
    Подсистема классификации УУ по историческим данным учебных торгов. Учебные участники должны быть классифицированы в такие же группы, как и реальные. Не может быть УУ, отличных от этих групп. Призн...





Книжный магазин